Triple Exponential Moving Average Wikipedia

Triple Exponential Moving Average Triple Exponential Moving Average Technische Indikator (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und veröffentlicht in der quotTechnical Analysis of Stocks amp Commoditiesquot Magazin. Das Prinzip seiner Berechnung ähnelt DEMA (Double Exponential Moving Average). Der Name quotTriple Exponential Moving Averagequot entspricht nicht sehr korrekt seinem Algorithmus. Dies ist eine einzigartige Mischung aus dem einzelnen, doppelten und dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der die kleinere Verzögerung als jede von ihnen separat bereitstellt. TEMA kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Es kann zum Glätten von Preisdaten sowie zur Glättung anderer Indikatoren verwendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnen Die erste DEMA wird berechnet, dann wird der Fehler der Preisabweichung von DEMA berechnet: err (i) Preis (i) DEMA (Preis, N, ii) err (i) aktueller DEMA-Fehler Preis (i) aktueller Preis DEMA (Preis, N, i) aktuellen DEMA-Wert aus der Preisreihe mit N Periode. Dann addieren Sie den Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlers und erhalten Sie TEMA: TEMA (i) DEMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) (Preis, N, i) aktueller Wert des exponentiellen Mittelwertes des Fehlerfehlers EMA2 (Preis, N, i) aktueller Wert der doppelseitigen Preisglättung EMA3 (Price, N , I) aktuellen Wert der dreifach sequentiellen Preis smoothing. Triple Exponential Moving Average: Die TEMA-Indikator Aktualisiert: 25. April 2016 um 02:55 Uhr Triple Exponential Moving Average. Oder TEMA. Ist eine Art von exponentiellen gleitenden Durchschnitt von Patrick Mulloy im Jahr 1994 entwickelt. Eines der häufigsten Probleme des Handels mit EMAs oder Oszillatoren war schon immer die unvermeidliche Frage der Verzögerung bei Handelsentscheidungen. Das TEMA wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Unter dem gleitenden Durchschnitt des Preises glättet kurzfristige Schwankungen. Aber was geschieht, wenn wir die EMA der EMA dazu bringen würden, die Marktaktionen doppelt zu glätten? Es ist nicht schwer einzusehen, dass das neue MA ein noch glatteres Bild der Preisaktion schafft, wodurch es möglich ist, Trends und Veränderungen mit einem zu identifizieren Größere Klarheit. Das Genie des TEMA ist jedoch nicht in dieser Idee, sukzessive EMAs von EMAs zu nehmen, sondern in dem hinteren Begriff, der der Formel hinzugefügt wurde, um mit dem Problem der verzögerten Signale umzugehen. Die obige Tabelle der monatlichen Kursbewegungen im EURUSD-Paar zeigt deutlich die große Kraft von TEMA (blaue dünne Linie). Bei den vier Umschaltungen zwischen August 2005 und April 2010 gibt der TEMA-Indikator Signale aus, die von sehr geringer Verzögerung leiden. Beispielsweise wird die in den wenigen Monaten nach August 2005 bestehende Aufteilung der Bandbreite nahezu sofort durch eine übereinstimmende Umkehr des Indikators signalisiert, wobei der starke Anstieg der Kursbewegung mit dem klaren Trend des Indikators übereinstimmt. Das gleiche Muster wird bei den nachfolgenden Umkehrungen im Juni 2008 und März 2009 beobachtet, obwohl die beiden letzteren mit einer starken Volatilität zusammenfallen, die die Bedeutung der von dem Indikator ausgesendeten Alarme verringert. Dennoch gibt es klare Möglichkeiten, wo der Preis über oder unter dem TEMA kreuzt, oder wo eine Linie in eine Kurve übergeht. Berechnung Der dreifache exponentielle gleitende Durchschnitt wird nach folgender Formel berechnet: Alles, was der Händler zu tun hat, um den TEMA-Wert zu berechnen, entscheidet über die Periode des Indikators. Wenn wir zum Beispiel festlegen, dass der Zeitraum 5 Tage betragen wird, berechnet das Kennzeichen die EMA auf Rohpreisdaten. Danach wird es die neue EMA als ob es war die neue Grafik der Preis-Aktion zu sehen, und nehmen Sie eine zweite EMA davon. Dieser zweite Wert wird auch als Doppel-EMA oder DEMA bezeichnet. Schließlich wird ein dritter EMA der DEMA berechnet und die Werte in die obige Formel gesteckt, um auf den Wert des Indikators zu gelangen. In den obigen Abschnitten haben wir erwähnt, dass die TEMA die Lag-Ausgabe der meisten exponentiellen gleitenden Durchschnitte durch die Addition eines neuen Begriffs in die Berechnung behandelt. Dieser neue Begriff ist die doppelte EMA (das ist die EMA der EMA) mit dem Minuszeichen in der Formel. Durch Subtrahieren dieses Terms von der Summe der EMA und der Triple-EMA multipliziert mit drei wird der Indikator nach rechts verschoben, während gleichzeitig die Flüchtigkeit reduziert wird. TEMA ist ein leistungsstarkes Instrument und kann genauso effizient in einem einfachen, monolithischen Ansatz verwendet werden, um den Trend in einem langfristigen Kontext zu verfolgen, da er dazu verwendet werden kann, kürzere Bewegungen in einem komplexen Handelssystem zu handeln. Die Kennzahl ist eine Trendanzeige. Angesichts der Tendenz, kurzfristige Verzerrungen zu glätten, wird es auf einem reichen Markt, auf dem kurzfristige Schwankungen innerhalb der Grenzen des Bereichsmusters die grßten Handelschancen schaffen, schwer zu nutzen sein. Im Allgemeinen gilt: Je länger der Trend dauert, desto einfacher ist der Handel mit TEMA. In einem länger anhaltenden Trend können wir Perioden der Volatilität ignorieren, und die Signale des Indikators sind einfacher zu bedienen. Umgekehrt, je volatiler der Trend ist, desto weniger nutzbar wird dieser Indikator. Sie können sie mit verschiedenen Oszillatoren kombinieren, um Perioden von starken Schwankungen als Ein - und Ausstiegsphasen für den Handel auszunutzen, und Sie können auch zusätzliche Tools verwenden, um die Volatilität einzeln auszuwerten. Eine Kombination des mit diesem Indikator modifizierten MACD (wo er die üblichen EMAs ersetzt, die zum Glätten des Preises verwendet werden) ist bei einigen Händlern besonders beliebt. Die Vorteile der Einbeziehung der Triple Exponential Moving Average in Ihre Strategie sind zahlreich. Es ist viel einfacher, Trends mit ihm zu identifizieren, gibt es keine Lag-Problem, und die Verwendung der Indikator ist nicht anders als mit einem einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Nachteile des TEMA hingegen sind, dass es nur zu schnell ist, um eine Änderung des Impulses vorzuschlagen, und dass die klaren und starken Signale, die es über die Preisaktion gibt, nicht immer mit einem ebenso einfachen und einfach - Zu-Handel Markt-Konfiguration. Der Hauptzweck der Verwendung des TEMA-Indikators ist das Herausfiltern der Volatilität. Wenn sich der Trader auf einen lang anhaltenden, starken und glaubwürdigen Trend mit einer einfachen Tendenz nach der Strategie konzentrieren will, ist TEMA ein unschätzbares Werkzeug, und es ist häufig möglich, allein für die Erzeugung von handlungsfähigen Handelssignalen davon abzuhängen. Aber in Fällen, in denen die Volatilität ein erhebliches Problem darstellt, ist TEMA keine gute Wahl, vor allem, wenn es nicht in Verbindung mit Bollinger Bands oder dem Standard Deviation Tool verwendet wird, um das Risiko eines hochvolatilen Marktes zu analysieren. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl für Sie als auch für Sie wirksam sein. Triple Exponential Moving Average (TEMA) Indikator wurde im Januar 1994 von Patrick G. Mulloy eingeführt, in einem Artikel in der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin: Glättung von Daten mit schnelleren gleitenden Mittelwerten 1 2 Es versucht, die inhärente Verzögerung zu entfernen, die mit gleitenden Durchschnitten verbunden ist, indem mehr Gewicht auf aktuelle Werte gesetzt wird. Der Name legt nahe, dass dies erreicht wird, indem eine dreifache exponentielle Glättung angewendet wird, was nicht der Fall ist. Der Name Triple kommt aus der Tatsache, dass der Wert eines EMA (Exponential Moving Average) dreifach ist. Um sie an die tatsächlichen Daten anzupassen und die Verzögerung zu entfernen, wird der Wert EMA von EMA dreimal von der vorher verdreifachen ema subtrahiert. Schließlich wird EMA der EMA von EMA hinzugefügt. Da EMMA (EMA) bei der Berechnung verwendet wird, benötigt DEMA 3 Perioden - 2 Proben, um mit der Erzeugung von Werten im Gegensatz zu den Periodenproben zu beginnen, die von einer regulären EMA benötigt werden. Der gleiche Artikel hat auch einen weiteren EMA-Indikator: Double Exponential Moving Average (DEMA) Referenzen bearbeiten